2020年银行校园考试财务知识精选题（66）

　　某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是（　　）。

　　A.该期权处于实值状态

　　B.该期权的内在价值为2元

　　C.该期权的时间溢价为3.5元

　　D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元


 

　　【答案】C

　　【解析】由于当前市价高于执行价格，看跌期权处于虚值状态，期权的内在价值为0，由于期权价格为3.5元，则期权的时间溢价为3.5元，因此选项A、B错误，选项C正确；看跌期权的最大净收入为执行价格8元，最大净收益为4.5元，因此选项D错误。